在國(guó)家全面加強(qiáng)金融監(jiān)管，有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效的總體要求下，2024年1月1日由國(guó)家金融監(jiān)督管理總局制定發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法》正式實(shí)施。由于新規(guī)對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施分檔劃分，打破了“一刀切”傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理模式，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、計(jì)量、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)提出更高要求，差異化管理不僅大大提升國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化程度，更對(duì)傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量引擎和管理方式提出了挑戰(zhàn)。

近日，神州信息基于全自研的國(guó)產(chǎn)化計(jì)量引擎，發(fā)布了新一代金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)Sm@rtMRS v2.5。新一代金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)以《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》為基礎(chǔ)，結(jié)合總局最新發(fā)布新規(guī)要求，已形成巴Ⅱ市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，巴Ⅲ FRTB標(biāo)準(zhǔn)法、SACCR三大模塊，為金融機(jī)構(gòu)提供市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量整體解決方案。

目前，伴隨新規(guī)逐步施行，神州信息金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)Sm@rtMRS已經(jīng)為國(guó)開(kāi)行、農(nóng)發(fā)行、工商銀行、郵儲(chǔ)銀行、光大銀行、民生銀行和北京銀行、湖北銀行等各類商業(yè)銀行，提供滿足新規(guī)要求的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量系統(tǒng)建設(shè)服務(wù)。

金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)Sm@rtMRS功能架構(gòu)圖

作為推動(dòng)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理全面轉(zhuǎn)型發(fā)展的新一代風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，Sm@rtMRS具有“國(guó)產(chǎn)化的計(jì)量引擎、體系化的數(shù)據(jù)管理、便捷的參數(shù)化配置和豐富的報(bào)表管理”等特點(diǎn)：

● 國(guó)產(chǎn)化的計(jì)量引擎：系統(tǒng)擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)化計(jì)量引擎，全面滿足信創(chuàng)要求。在功能上，覆蓋各類金融工具，準(zhǔn)確進(jìn)行產(chǎn)品估值定價(jià)、壓力測(cè)試、敏感性指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、預(yù)期尾部損失、實(shí)際損益、理論損益、返回檢驗(yàn)計(jì)量等，滿足市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大中臺(tái)管理以及監(jiān)管新規(guī)資本計(jì)量和SACCR資本計(jì)量要求。

● 體系化的數(shù)據(jù)管理：系統(tǒng)具有統(tǒng)一的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市功能，可通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)模型、靈活的數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則配置和標(biāo)準(zhǔn)化的歷史數(shù)據(jù)處理及全面的數(shù)據(jù)補(bǔ)錄功能，形成完備的數(shù)據(jù)管理體系，支持多維度風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理需求。

● 便捷的參數(shù)化配置：系統(tǒng)通過(guò)監(jiān)管參數(shù)界面化，實(shí)現(xiàn)靈活的風(fēng)險(xiǎn)組、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重及相關(guān)系數(shù)配置，快速響應(yīng)監(jiān)管變化，最大程度減少二次開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的降本增效。

● 豐富的報(bào)表管理：系統(tǒng)提供基于新規(guī)的資本要求表、簡(jiǎn)易標(biāo)準(zhǔn)法資本要求表、全行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)控日?qǐng)?bào)、以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等滿足多方需求的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)表。同時(shí)，可根據(jù)管理需求進(jìn)行模塊化的定制功能組合服務(wù)。

在系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)層面，具有“分布式、微服務(wù)和云原生”等特點(diǎn)，符合未來(lái)技術(shù)架構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)，滿足銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)要求：

● 分布式微服務(wù)架構(gòu)：系統(tǒng)內(nèi)部各模塊服務(wù)可獨(dú)立部署，系統(tǒng)整體可靠性強(qiáng)，并可按業(yè)務(wù)發(fā)展需要快速擴(kuò)展，對(duì)未來(lái)業(yè)務(wù)提供有力支撐。

● 平臺(tái)化開(kāi)發(fā)模式：系統(tǒng)具有高度產(chǎn)品化特點(diǎn)，通過(guò)技術(shù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)能力集成和開(kāi)發(fā)模式的模板化，結(jié)合銀行主要關(guān)聯(lián)系統(tǒng)服務(wù)接口、集成關(guān)系和架構(gòu)規(guī)范基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)相關(guān)系統(tǒng)的快速集成，實(shí)現(xiàn)特色功能的敏捷開(kāi)發(fā)、快速上線。

● 全棧信創(chuàng)自主可控：系統(tǒng)與主流國(guó)產(chǎn)化操作系統(tǒng)、基礎(chǔ)硬件等全面適配，通過(guò)多條信創(chuàng)技術(shù)路徑，滿足不同銀行差異化信創(chuàng)建設(shè)要求。

● 國(guó)產(chǎn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)：系統(tǒng)擁有計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)、多項(xiàng)專利及相關(guān)信創(chuàng)資質(zhì)認(rèn)證。